Risikopositionswert einer derivativen Adressen-Risikoposition
Darstellung der bisherigen sowie der neuen Berechnungsmethoden
Zusammenfassung
Das Buch behandelt eingehend die Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition bei Instituten. Hierzu erfolgt zuerst eine Betrachtung des Terminus Risiko mit einem besonderen Fokus auf Adressenrisiken. Hieran anknüpfend werden die Grundlagen der Quantifizierung des Adressenrisikos beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk auf der Behandlung einer derivativen Adressen-Risikoposition liegt. Darauf aufbauend werden die bisherigen und die neuen Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition detailliert dargestellt. Abschließend wird die Bedeutung des Risikopositionswerts einer derivativen Adressen-Risikoposition für die Bestimmung des Gesamtrisikobetrags sowie der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten herausgearbeitet.
Abstract
This book deals in detail with the methods used to calculate the risk position value of a derivative counterparty risk position at institutions. To this end, it first examines the term risk, focusing especially on counterparty risks. Subsequently, it addresses the basics of quantifying counterparty risk, focusing principally on the treatment of a derivative counterparty risk position. Based on this, the previous and new methods of calculating the risk position value of a derivative counterparty risk position are presented in detail. Finally, the authors assess the significance of the risk position value of a derivative counterparty risk position in determining the overall amount of risk and the regulatory minimum capital ratios.
Schlagworte
Bankenpaket Basel Committee on Banking Supervision Basel III BCBS Derivatehandel Finanzkrise Immobilienkredite Liquidität Mindestkapitalquoten Risiko Risk SA-CCR Standardmethode Ursprungsrisikomethode Gegenparteiausfallrisiko Adressenrisiko derivative Adressen-Risikoposition- 29–38 1. Einleitung 29–38
- 203–206 6. Fazit 203–206
- 207–226 Anhang 207–226
- 227–258 Literaturverzeichnis 227–258